应该在WM_SETCURSOR消息响应函数中设置光标， 注意返回值应当为FALSE， 屏蔽掉默认的代码。

代码：

BOOL CCutPicDlg::OnSetCursor(CWnd* pWnd, UINT nHitTest, UINT message) 
{
// TODO: Add your message handler code here and/or call default
SetCursor(LoadCursor(AfxGetInstanceHandle(), MAKEINTRESOURCE(IDC_CURSORRECT)));

return FALSE;
//return CDialog::OnSetCursor(pWnd, nHitTest, message);
}

1、 自己绘制的光标。

SetCursor(LoadCursor(AfxGetInstanceHandle(), MAKEINTRESOURCE(IDC_CURSORRECT)));  // LoadCursor的第一个参数为AfxGetInstanceHandle()

2、 系统定义标准光标。

SetCursor(LoadCursor(NULL, IDC_CROSS));    // LoadCursor的第一个参数为NULL